中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金（A 类份额）
基金居品贵府纲领更新
编制日历：2025 年 05 月 29 日
送出日历：2025 年 05 月 30 日
本纲领提供本基金的迫切信息，是招募讲解书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐全的招募讲解书等销售文献。
一、 居品概况
中信保诚沪深 300 指数增
基金简称 基金代码 020160
强
中信保诚沪深 300 指数增
份额类别简称 份额类别子代码 020160
强A
中信保诚基金料理有限公
基金料理东说念主 基金托管东说念主 中信证券股份有限公司
司
基金合同奏效日 2023 年 12 月 18 日 基金类型 股票型
运作形式 平凡敞开式 敞开频率 每个敞开日
交游币种 东说念主民币
运行担任本基金基
基金司理 姜鹏 金司理的日历
证券从业日历 2014 年 07 月 10 日
二、 基金投资与净值推崇
(一) 投资认识与投资策略
本基金为指数增强型基金，在奋勉对方向指数进行有用追踪的基础上，通过量
投资认识 化的方法进行积极的指数组合料理与风险禁止，力求已矣超过方向指数的投资
收益。
本基金的投资限制包括国内照章刊行或上市的股票（包含主板、创业板、科创
板过火他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托阐述、港股通方向股
票、债券（含国债、金融债、场地政府债、政府守旧机构债、政府守宿债券、
企业债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级
债、可退换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券过火他中国证监会允许
投资限制 投资的债券）、股指期货、国债期货、股票期权、财富守旧证券、债券回购、
同行存单、银行入款、货币市集用具以及法律法例或中国证监会允许基金投资
的其他金融用具（但须相宜中国证监会干系规章）。
本基金可根据干系法律法例和基金合同的商定，参与融资及转融通证券出借业
务。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行稳当程
序后，不错将其纳入投资限制。
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票、存托阐述的财富不低于基金财富
的 80%，投资于方向指数成份股过火备选成份股（均含存托阐述）的比例不低
于非现款基金财富的 80%；其中，投资于港股通方向股票的比例不逾越股票资
产的 50%。每个交游日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需交纳
的交游保证金后，基金保留的现款或投资于到期日在一年以内的政府债券的比
例共计不低于基金财富净值的 5%；其中，现款不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。
如若法律法例或监管机构对该比例条目有变更的，以变更后的比例为准，在履
行稳当设施后，本基金的投资比例会作念相应调理。
本基金以指数化投资为主、增强型投资为辅，在禁止追踪罪戾基础上，奋勉投
资收益大概追踪并禁止超过方向指数。
当方向指数成份股发生昭着负面事件濒临退市风险，且指数编制机构暂未作出
调理的，基金料理东说念主应当按照基金份额合手有东说念主利益优先的原则，履行里面决策
设施后实时对干系成份股进行调理。
本基金力求使日均追踪偏离度的十足值不逾越 0.5%，年化追踪罪戾不逾越
述限制的，基金料理东说念主将继承合理轮番幸免追踪偏离度和追踪罪戾进一步扩
主要投资策略
大。
功绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%+同期银行活期入款利率（税后）×5%
本基金属于股票型指数增强基金，其预期的风险与收益高于夹杂型基金、债券
型基金与货币市集基金。
风险收益特征 本基金除了投资 A 股除外，还不错根据法律法例规章投资港股通方向股票，将
濒临港股通机制下因投资环境、投资方向、市集轨制以及交游功令等各异带来
的格外风险。
注：投资者可阅读招募讲解书中基金的投资章节了解详备情况。
(二) 投资组搭伙产树立图表
注：因四舍五入原因，图中市值占财富比例的分项之和与共计可能存在尾差。
(三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
三、 投老本基金触及的用度
（一）基金销售干系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金过程中收取：
中信保诚沪深 300 指数增强 A：
用度类型 份额（S）或金额（M）/合手有期限（N） 收费形式/费率 备注
申购费（前收 M 费） 1000000.00≤M M≥5000000.00 1000 元/笔 场外
N 赎回费
N≥7 天 0.00% 场外
申购费：M：申购金额；单元: 元
（二）基金运作干系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费形式/年费率或金额 收取方
料理费 0.80% 基金料理东说念主和销售机构
托管费 0.15% 基金托管东说念主
审计用度 60,000.00 元 司帐师事务所
信息表露费 120,000.00 元 规章表露报刊
其它用度 讼师费等 -
注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金财富扣除。
践诺金额以基金按期论说表露为准。
（三）基金运作抽象用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在合手偶然期，投资者需支拨的运作费率如下表：
中信保诚沪深 300 指数增强 A：
基金运作抽象费率（年化）
注：基金料理费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基
金年报表露的干系数据为基准测算。
四、 风险揭示与迫切请示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应雅致阅读本
基金的《招募讲解书》等销售文献。
一、市集风险
二、估值风险
三、流动性风险
四、格外风险
方向指数并不可完全代表通盘股票市集。方向指数成份股的平均答复率与通盘股票市集的平均答复
率可能存在偏离。
方向指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司野心状态、投资者面貌和交游轨制
等多样身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。
根据基金合同规章，如出现变更方向指数的情形，本基金将变更方向指数。基于原方向指数的投资
计谋将会窜改，投资组合将随之调理，基金的收益风险特征将与新的方向指数保合手一致，投资者须
承担此项调理带来的风险与成本。
以下身分可能使基金投资组合的收益率与方向指数的收益率发生偏离：
（1）由于方向指数调理成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调理中产生追踪偏离度与跟
踪罪戾；
（2）由于方向指数成份股发生配股、增发等当作导致成份股在方向指数中的权重发生变化，使本基
金在相应的组合调理中产生追踪偏离度和追踪罪戾；
（3）成份股派发现款红利等将导致基金收益率逾越方向指数收益率，产生正的追踪偏离度；
（4）由于成份股停牌、摘牌或因方向指数流畅市值过小、流动性差等原因使本基金无法实时调理投
资组合或承担冲击成本而产生追踪偏离度和追踪罪戾；
（5）由于基金投资过程中的证券交游成本，以及基金料理费和托管费的存在，使基金投资组合与标
的指数产生追踪偏离度与追踪罪戾；
（6）在本基金指数化投资过程中，基金料理东说念主的料理材干，举例追踪指数的水平、技奥秘技、买入
卖出的时机采取等，王人会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对方向指数的追踪进程；
（7）其他身分，如因受到最低买入股数的禁止，基金投资组合中个别股票的合手有比例与方向指数中
该股票的权重可能不完全疏浚；因阑珊卖空、对冲机制过火他用具酿成的指数追踪成本较大；因基
金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编制跋扈等，由此产生追踪偏离度与追踪罪戾。
本基金力求使日均追踪偏离度的十足值不逾越 0.5%，年化追踪罪戾不逾越 8%。但因方向指数编制规
则调理或其他身分可能导致追踪罪戾逾越上述限制，本基金净值推崇与指数价钱走势可能发生较大
偏离。
本基金的方向指数由指数编制机构发布并料理和爱护，曩昔指数编制机构可能由于多样原因罢手对
指数的料理和爱护，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个责任日内向中国证监会
论说并提议治理有野心，如更换基金方向指数、退换运作形式、与其他基金统一、或者停止基金合同
等，并在 6 个月内召集基金份额合手有东说念主大会进行表决，基金份额合手有东说念主大会未告捷召开或就上述事
项表决未通过的，基金合同停止。投资东说念主将濒临更换基金方向指数、退换运作形式、与其他基金合
并、或者停止基金合同等风险。
自指数编制机构罢手方向指数的编制及发布至治理有野心笃定并实践前，基金料理东说念主应按照指数编制
机构提供的最近一个交游日的指数信息服从基金份额合手有东说念主利益优先原则保管基金投资运作，该期
间由于方向指数不再更新等原因可能导致指数推崇与干系市集推崇有在各异，影响投资收益。
方向指数成份股可能因多样原因临时或恒久停牌，发生成份股停牌时可能濒临如下风险：基金可能
因无法实时调理投资组合而导致追踪偏离度和追踪罪戾扩大。
方向指数成份股发生昭着负面事件濒临退市风险，且指数编制机构暂未作出调理的，基金料理东说念主将
按照基金份额合手有东说念主利益优先的原则，抽象有计划成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对追踪
罪戾的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合进行相应调理。
根据本基金的投资策略，为了得到超过指数的投资答复，不错在被迫追踪指数的基础上进行一些优
化调理，如在一定幅度内减少或增强成份股的权重、替换或者加多一些非成份股。这种基于量化策
略投资以及对基本面的深度商榷等方法作出优化调理投资组合的决策，最终效率仍然存在一定的不
笃定性，其投资收益率可能高于指数收益率但也有可能低于指数收益率。
跟着中国证券市集不停发展，多样外洋的投资用具也将被逐渐引入，这些新的投资用具在为基金资
产提供保值升值功能的同期，也会产生一些新的风险，举例利率期货带来的期货投资风险，期权产
品带来的订价风险等。同期，基金料理东说念主也可能因为对这些新的投财富品的不熟习而发生投资跋扈，
产生投资风险。
本基金投资限制为具有精良流动性的金融用具，包括内地与香港股票市集交游互联互通机制下允许
投资的香港市集股票，除与其他投资于内地市集股票的基金所濒临的共同风险外，本基金还可能面
临港股通机制下因投资环境、投资者结构、投资方向组成、市集轨制以及交游功令等各异所带来的
格外风险。
（1）杠杆风险。
（2）基差风险。
（3）股指期货缓期时的流动性风险。
（4）期货盯市结算轨制带来的现款料理风险。
（5）到期日风险。
（6）敌手方风险。
（7）连带风险。
（8）未平仓合约不可不息合手有风险。
本基金可投资于证券公司短期公司债券。基金料理东说念主天然已制定了投资决策经由和风险禁止轨制，
但本基金仍将濒临证券公司短期公司债券所格外的信用风险、流动性风险等多样风险。
本基金可投资于财富守旧证券。基金料理东说念主天然已制定了投资决策经由和风险禁止轨制，但本基金
仍将濒临财富守旧证券所格外的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操魄力险和法
律风险等多样风险。
本基金对国债期货的投资可能濒临市集风险、基差风险、流动性风险。
本基金的投资限制包括股票期权，股票期权的风险主要包括市集风险、流动性风险、保证金风险、
信用风险和操魄力险等。市集风险指由于方向价钱变动而产生的繁衍品的价钱波动。流动性风险指
当基金交游量大于市集可报价的交游量而产生的风险。保证金风险指由于无法实时筹措资金得志建
立或者保管繁衍品合约头寸所条目的保证金而带来的风险。信用风险指交游敌手不肯或无法履行契
约的风险。操魄力险则指因交游过程、交游系统、东说念主员疏失、或其他不可预期时辰所导致的损失。
本基金可参与融资交游，基金财富参与融资交游可能濒临流动性风险、信用风险等风险。本基金在
参与融资业务中将根据风险料理的原则，在风险可控的前提下，本着严慎原则，参与融资业务。
本基金可根据法律法例和基金合同的商定参与转融通证券出借业务，可能存在转融通证券出借业务
格外风险。
本基金投资限制包括存托阐述，除与其他投资于内地市集股票的基金所濒临的共同风险外，本基金
还将濒临中国存托阐述价钱大幅波动甚而出现较大厌世的风险，以及与中国存托阐述刊行机制干系
的风险，包括存托阐述合手有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鞭策在法律地位、享有职权等方面存在各异
可能激发的风险；存托阐述合手有东说念主在分成派息、哄骗表决权等方面的特殊安排可能激发的风险；存
托契约自动敛迹存托阐述合手有东说念主的风险；因多地上市酿成存托阐述价钱各异以及波动的风险；存托
阐述合手有东说念主权益被摊薄的风险；存托阐述退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在合手续信
息表露监管方面与境内可能存在各异的风险；境表里法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。
基金财富投资于科创板股票，会濒临科创板机制下因投资方向、市集轨制以及交游功令等各异带来
的格外风险。
五、其他风险
（二）迫切请示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不
标明投资于本基金莫得风险。
基金料理东说念主依照恪称背负、憨厚信用、严慎用功的原则料理和运用基金财产，但不保证基金一定盈
利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金居品贵府纲领信息发生环节变更的，基金料理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、
准确获取基金的干系信息，敬请同期温雅基金料理东说念主发布的干系临时公告等。
五、 其他贵府查询形式
以下贵府详见基金料理东说念主网站 www.citicprufunds.com.cn，客服电话 400-666-0066
六、 其他情况讲解
无
